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[농협 60년사] (40) NH농협은행 출범 이후 리스크 관리 본궤도
[농협 60년사] (40) NH농협은행 출범 이후 리스크 관리 본궤도
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  • 승인 2023.05.26 09:00
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거액여신 경제적 부가가치 제도 도입해 ' 리스크와 수익성 ' 동시추구 문화 조성
2020년 은행권 첫 '바젤Ⅲ 신용리스크' 관리 시스템 구축해 기준 BIS 비율 높여

1996년 12월 농협중앙회 신용사업부문은 금리자율화 시행에 따라 ALM시스템을 도입했다.

1996년 OECD와 BIS 가입, 1997년 IMF 구제금융 등으로 국내에 리스크관리의 중요성이 각인됨에 따라 1998년 신용사업부문 리스크관리팀 및 리스크관리협의체, 1999년 리스크관리 전담조직을 구성했다. 전담조직 구성으로 유가증권VaR시스템 및 유가증권투자관리시스템 구축(1999년), 신ALM시스템(2001년), Credit-VaR시스템(2004년)구축을 순차적으로 진행할 수 있었다. 2004년에는 신용사업 대표이사 직속기구인 리스크관리실 설립과 종합리스크관리시스템 개발 완료로 리스크관리의 독립성과 전문성 강화의 기반을 마련했다. 

2013년 9월 10일 보이스피싱 피해예방 캠페인. 사진=『한국농협 60년사』. 

2004년은 바젤은행감독위원회의 새로운 자기자본규제인 신BIS협약(바젤Ⅱ)에 선제적으로 대응해 농협중앙회 신용사업의 리스크관리 역량을 강화한 시기였다.

2004년 바젤Ⅱ 전담팀을 구성한 리스크관리실은 2006년부터 순차적으로 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크 시스템, 비소매 신용평가시스템, 개인ㆍ신용카드 신용평점시스템, 소매세그먼트시스템을 개선 또는 신규 구축했다.

2012년 농협 사업구조개편에 따라 출범한 NH농협은행 리스크관리 조직은 농협의 리스크관리 체계를 고도화했다. 2013년 12월부터 순차적으로 도입하게 된 바젤Ⅲ 규제에 조건부자본증권을 활용한 자본확충, 위험가중자산한도관리제 시행(2014년), 중소기업ㆍ기업카드 신용평가모형 내부등급법 추가승인(2015년), 개인여신행동평점모형 변경승인(2016년) 등 선제적으로 대응해 타행 대비 열위한 자기자본 여건에도 불구하고 BIS비율을 14% 이상 유지했다.

NH농협은행 출범 이후부터는 위험조정성과평가 확대 적용 및 포트폴리오 개선 작업도 진행했다. 거액여신 경제적 부가가치 제도(2013년) 도입으로 리스크와 수익성을 동시에 고려하는 문화를 형성했고, <리스크관리 가이드북>을 비롯해 <1등 영업점의 신용리스크 관리> 등 교육책자를 배포했으며, 집합교육ㆍ사이버교육 확대로 임직원의 리스크 관리 이해도를 높였다. 2020년에는 은행권 최초 바젤Ⅲ 신용리스크 관리시스템을 구축해 2020년 말 기준 BIS비율 17.7%로 자본적정성을 제고했다.

 


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